
最近市场出现明显异动,科技相关板块表现突出,多只主题产品走势亮眼,背后有明确的政策支持,推动算力相关技术落地应用。同时,宽基类产品成交放量,部分呈现持续的资金流入态势。另外,黄金相关板块也受到关注,机构认为长期配置价值突出。
面对这种板块分化、波动剧烈的行情,很多人都会犯难:到底是正常的市场波动,还是行情转向?靠感觉判断,要么提前离场错过后续机会,要么盲目持有陷入被动。其实,与其盯着走势猜测,不如用量化大数据看清背后的交易行为。
有这样一只标的,在走势向上的过程中,出现过三次剧烈波动,每次波动幅度都不小,尤其是第二次,短期回撤幅度接近30%。在已经有一段走势的背景下,这种剧烈波动很容易引发恐慌,不少人中途离场,也就错过了之后的整体行情——这只标的过去四个月的整体表现接近翻倍,但能扛过几次大波动的人少之又少。
看图1:
很多人靠走势判断,很容易被短期波动带偏,但换个角度,从交易行为入手,就能看到不一样的真相。量化大数据能挖掘出具有规律和规模的交易行为,帮我们跳出走势的迷惑。
用量化大数据系统的交易行为数据来看,标的的走势会呈现不同的标记。比如K线分为灰色和蓝色,蓝色K线代表「机构震仓」现象;下方还有两组数据,一组反映具体交易行为,另一组是「机构库存」数据,体现机构行为的活跃程度。
看图2:
如果蓝色K线对应的「机构库存」数据存在,说明当天的核心交易行为由机构主导。前期做空的机构重新入场,本质是通过短期波动制造恐慌,引导交易者交出手中的标的。前面提到的那只标的,三次剧烈波动最后都以「机构震仓」收尾,说明是机构主导的正常波动,无需过度担忧。
再看另一只标的,在走势创新高后多次出现波动,靠走势判断很容易误判。但用量化大数据看「机构库存」数据,会发现每次波动过程中,机构参与的积极性始终没有下降,也就不用为短期波动焦虑。
看图3:
走势的迷惑性不仅体现在向上过程中的波动,也体现在向下过程中的反弹。有这样一只标的,长期走势向下,每次出现短期反弹,都容易让人以为是趋势反转,但参与后很快又陷入调整。
用量化大数据观察「机构库存」数据就会发现,除了最初的短暂反弹有机构参与,之后所有的反弹都没有「机构库存」,说明机构资金并未参与这些反弹,这类反弹自然难以持续,所谓的反转信号也就不成立。
看图4:
在市场波动中,人的情绪很容易被走势牵着走,要么盲目恐慌,要么过度乐观。量化大数据的核心,就是用客观的交易行为数据,替代主观的走势判断,帮我们跳出情绪干扰。
它不做行情推演,而是还原市场最真实的交易行为——哪些波动是机构主导的正常调整,哪些反弹只是无意义的短期波动,都能通过数据清晰呈现。长期用这种方式看市场,能帮我们建立更客观的认知,形成更稳定的交易逻辑,不用再被市场的短期波动轻易影响。
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